Simulatore Monte Carlo
Simula traiettorie di bankroll a partire da ROI atteso e varianza per visualizzare rischio, drawdown e dispersione dei risultati.
Assunzioni: bankroll iniziale di 1000 unità e stake costante espresso come percentuale del bankroll iniziale.
Intervalli di input: ROI da -100% a 100%, varianza da 0% a 500%, bankroll per scommessa da 0,01% a 100%, scommesse da 1 a 10000, simulazioni da 10 a 5000, quota media da 1,01 a 100, probabilità di vincita da 0,01% a 99,99%.
Il simulatore usa un modello di scommessa a quota fissa, con il ROI trattato come rendimento atteso per scommessa.
Quota media e probabilità di vincita si determinano a vicenda attraverso il ROI, mentre la varianza può essere usata per inferire il lato mancante nello stesso modello.
Cosa fa questo simulatore Monte Carlo
Questo strumento simula molti possibili percorsi di scommessa a partire dal ROI atteso, dalle quote, dalla probabilità di vincita, dalla varianza, dalla dimensione dello stake e dalla lunghezza del campione. Invece di mostrare un solo risultato atteso, presenta una gamma di risultati possibili per aiutarti a valutare volatilità, downside e quanto possa essere duro il percorso anche con un edge profittevole.
È utile quando vuoi controllare il rischio di bankroll, confrontare la varianza di breve periodo con l'aspettativa di lungo periodo e capire come potrebbero apparire normali losing streak o drawdown per la tua strategia. Il grafico mostra una traiettoria selezionata contro l'intero inviluppo della simulazione, mentre le statistiche riassumono streak, drawdown, win rate, profitto finale e ROI realizzato per quel percorso.
Usalo come strumento di supporto alle decisioni, non come motore di previsione. L'output vale solo quanto valgono le ipotesi inserite, quindi ROI, probabilità di vincita e sizing realistici contano molto più del numero di simulazioni.