Monte-Carlo-Simulator
Simuliere Bankroll-Verläufe auf Basis von erwarteter ROI und Varianz, um Risiko, Drawdowns und die Streuung der Ergebnisse sichtbar zu machen.
Annahmen: Start-Bankroll 1000 Units und ein konstanter Einsatz als Prozentsatz der Start-Bankroll.
Eingabebereiche: ROI -100% bis 100%, Varianz 0% bis 500%, Bankroll pro Wette 0,01% bis 100%, Wetten 1 bis 10000, Simulationen 10 bis 5000, Durchschnittsquote 1,01 bis 100, Trefferwahrscheinlichkeit 0,01% bis 99,99%.
Der Simulator verwendet ein Fixed-Odds-Wettmodell, bei dem ROI als erwartete Rendite pro Wette behandelt wird.
Durchschnittsquote und Trefferwahrscheinlichkeit bestimmen sich über den ROI gegenseitig, während die Varianz im selben Modell die fehlende Seite ableiten kann.
Was dieser Monte-Carlo-Simulator macht
Dieses Tool simuliert viele mögliche Wettverläufe auf Basis deines erwarteten ROI, der Quote, Trefferwahrscheinlichkeit, Varianz, Einsatzgröße und Stichprobenlänge. Statt nur ein einziges erwartetes Ergebnis zu zeigen, liefert es eine Bandbreite möglicher Resultate, damit du Volatilität, Downside und die Härte der Schwankungen trotz positiver Edge besser einschätzen kannst.
Es ist nützlich, wenn du das Bankroll-Risiko plausibilisieren, kurzfristige Varianz mit langfristiger Erwartung vergleichen und verstehen willst, wie normale Verlustserien oder Drawdowns für deine Strategie aussehen können. Das Diagramm zeigt eine ausgewählte Verlaufslinie innerhalb der gesamten Simulationshülle, während die Kennzahlen Serien, Drawdown, Trefferquote, Endprofit und realisierten ROI für genau diesen Verlauf zusammenfassen.
Nutze das Tool als Entscheidungshilfe, nicht als Vorhersagemaschine. Die Aussagekraft hängt vollständig von deinen Annahmen ab, daher sind realistische Werte für ROI, Trefferwahrscheinlichkeit und Einsatzgröße wichtiger als die reine Zahl der Simulationen.