Simulateur Monte-Carlo
Simule des trajectoires de bankroll à partir du ROI attendu et de la variance pour visualiser le risque, les drawdowns et la dispersion des résultats.
Hypothèses : bankroll de départ de 1000 unités et mise constante exprimée en pourcentage de la bankroll initiale.
Plages de saisie : ROI de -100% à 100%, variance de 0% à 500%, bankroll par pari de 0,01% à 100%, paris de 1 à 10000, simulations de 10 à 5000, cote moyenne de 1,01 à 100, probabilité de réussite de 0,01% à 99,99%.
Le simulateur utilise un modèle de pari à cotes fixes, avec le ROI traité comme rendement attendu par pari.
La cote moyenne et la probabilité de réussite se déterminent mutuellement via le ROI, tandis que la variance peut servir à déduire la variable manquante dans le même modèle.
Ce que fait ce simulateur Monte-Carlo
Cet outil simule de nombreux parcours de paris possibles à partir de votre ROI attendu, de vos cotes, de votre probabilité de réussite, de la variance, de la taille de mise et de la longueur d'échantillon. Au lieu d'afficher un seul résultat attendu, il présente une plage de résultats possibles afin d'évaluer la volatilité, le downside et la dureté du parcours même avec un edge rentable.
Il est utile pour vérifier le risque de bankroll, comparer la variance de court terme à l'espérance de long terme et comprendre à quoi peuvent ressembler des séries normales de pertes ou des drawdowns pour votre stratégie. Le graphique montre une trajectoire sélectionnée face à l'enveloppe complète des simulations, tandis que les statistiques résument les séries, le drawdown, le taux de réussite, le profit final et le ROI réalisé de cette trajectoire.
Utilisez-le comme un outil d'aide à la décision, pas comme un moteur de prédiction. Le résultat ne vaut que ce que valent vos hypothèses, donc un ROI, une probabilité de réussite et un dimensionnement de mise réalistes comptent bien plus que le nombre de simulations.