Symulator Monte Carlo
Symuluj przebiegi bankrolla na podstawie oczekiwanego ROI i wariancji, aby zobaczyć ryzyko, drawdowny i rozrzut wyników.
Założenia: początkowy bankroll 1000 jednostek i stała stawka jako procent początkowego bankrolla.
Zakresy wejściowe: ROI od -100% do 100%, wariancja od 0% do 500%, bankroll na zakład od 0,01% do 100%, zakłady od 1 do 10000, symulacje od 10 do 5000, średni kurs od 1,01 do 100, prawdopodobieństwo trafienia od 0,01% do 99,99%.
Symulator używa modelu zakładów ze stałymi kursami, w którym ROI jest traktowane jako oczekiwany zwrot na zakład.
Średni kurs i prawdopodobieństwo trafienia wyznaczają się wzajemnie przez ROI, a wariancja może posłużyć do wyliczenia brakującej strony w tym samym modelu.
Co robi ten symulator Monte Carlo
To narzędzie symuluje wiele możliwych ścieżek obstawiania na podstawie oczekiwanego ROI, kursów, prawdopodobieństwa trafienia, wariancji, wielkości stawki i długości próbki. Zamiast pokazywać tylko jeden oczekiwany wynik, pokazuje zakres możliwych rezultatów, żeby ocenić zmienność, downside i to, jak trudna może być droga nawet przy zyskownej przewadze.
Przydaje się, gdy chcesz sprawdzić ryzyko bankrolla, porównać krótkoterminową wariancję z długoterminowym oczekiwaniem i zrozumieć, jak mogą wyglądać normalne losing streaki albo drawdowny dla twojej strategii. Wykres pokazuje jedną wybraną trajektorię na tle pełnej otoczki symulacji, a statystyki podsumowują serie, drawdown, skuteczność, końcowy profit i zrealizowany ROI dla tej trajektorii.
Traktuj to jako narzędzie wspierające decyzję, a nie silnik predykcyjny. Wynik będzie tak dobry, jak dobre są założenia wejściowe, więc realistyczne ROI, prawdopodobieństwo trafienia i sizing stawki znaczą dużo więcej niż sama liczba symulacji.