Simulador de Monte Carlo
Simule trajetórias de banca a partir do ROI esperado e da variância para visualizar risco, drawdowns e dispersão dos resultados.
Premissas: banca inicial de 1000 unidades e stake constante como porcentagem da banca inicial.
Faixas de entrada: ROI de -100% a 100%, variância de 0% a 500%, banca por aposta de 0,01% a 100%, apostas de 1 a 10000, simulações de 10 a 5000, odd média de 1,01 a 100, probabilidade de acerto de 0,01% a 99,99%.
O simulador usa um modelo de apostas com odds fixas, tratando o ROI como retorno esperado por aposta.
Odd média e probabilidade de acerto se determinam mutuamente via ROI, enquanto a variância pode ser usada para inferir o lado que falta dentro do mesmo modelo.
O que este simulador Monte Carlo faz
Esta ferramenta simula muitos caminhos possíveis de apostas a partir do seu ROI esperado, odds, probabilidade de acerto, variância, tamanho da stake e tamanho da amostra. Em vez de mostrar apenas um resultado esperado, ela mostra um conjunto de resultados possíveis para você avaliar volatilidade, downside e o quão duro o percurso pode ser mesmo com uma edge lucrativa.
Ela é útil quando você quer validar o risco da banca, comparar a variância de curto prazo com a expectativa de longo prazo e entender como sequências normais de perdas ou drawdowns podem parecer na sua estratégia. O gráfico mostra uma trajetória selecionada contra o envelope completo da simulação, enquanto as estatísticas resumem sequências, drawdown, taxa de acerto, lucro final e ROI realizado dessa trajetória.
Use a ferramenta como apoio à decisão, não como motor de previsão. O resultado só é tão bom quanto as premissas inseridas, então ROI, probabilidade de acerto e dimensionamento de stake realistas importam muito mais do que o número de simulações.