Симулятор Монте-Карло
Симулируйте траектории банкролла на основе ожидаемого ROI и дисперсии, чтобы увидеть риск, просадки и разброс результатов.
Допущения: стартовый банкролл 1000 единиц и постоянная ставка как процент от стартового банкролла.
Диапазоны ввода: ROI от -100% до 100%, дисперсия от 0% до 500%, банкролл на ставку от 0,01% до 100%, ставки от 1 до 10000, симуляции от 10 до 5000, средний коэффициент от 1,01 до 100, вероятность прохода от 0,01% до 99,99%.
Симулятор использует модель ставок с фиксированными коэффициентами, где ROI трактуется как ожидаемая доходность на одну ставку.
Средний коэффициент и вероятность прохода определяют друг друга через ROI, а дисперсию можно использовать, чтобы восстановить недостающее значение в рамках той же модели.
Что делает этот симулятор Монте-Карло
Этот инструмент моделирует множество возможных путей ставок на основе ожидаемого ROI, коэффициентов, вероятности прохода, дисперсии, размера ставки и длины выборки. Вместо одного ожидаемого результата он показывает диапазон возможных исходов, чтобы вы могли оценить волатильность, downside и то, насколько тяжелой может быть дистанция даже при прибыльном преимуществе.
Он полезен, когда нужно проверить риск для банкролла, сравнить краткосрочную дисперсию с долгосрочным ожиданием и понять, как для вашей стратегии могут выглядеть обычные серии проигрышей или просадки. График показывает одну выбранную траекторию на фоне полного диапазона симуляций, а статистика суммирует серии, просадку, процент побед, итоговую прибыль и реализованный ROI для этой траектории.
Используйте его как инструмент поддержки решений, а не как предсказатель. Результат настолько хорош, насколько хороши введенные допущения, поэтому реалистичные ROI, вероятность прохода и размер ставки намного важнее самого количества симуляций.