Simulador Monte Carlo
Simula trayectorias de bankroll a partir del ROI esperado y la varianza para visualizar riesgo, drawdowns y dispersión de resultados.
Supuestos: bankroll inicial de 1000 unidades y stake constante como porcentaje del bankroll inicial.
Rangos de entrada: ROI de -100% a 100%, varianza de 0% a 500%, bankroll por apuesta de 0.01% a 100%, apuestas de 1 a 10000, simulaciones de 10 a 5000, cuota media de 1.01 a 100, probabilidad de acierto de 0.01% a 99.99%.
El simulador usa un modelo de apuestas de cuotas fijas, donde el ROI se trata como el retorno esperado por apuesta.
La cuota media y la probabilidad de acierto se determinan mutuamente a través del ROI, mientras que la varianza puede usarse para inferir el lado que falta dentro del mismo modelo.
Qué hace este simulador Monte Carlo
Esta herramienta simula muchas trayectorias posibles de apuestas a partir de tu ROI esperado, cuotas, probabilidad de acierto, varianza, tamaño del stake y longitud de la muestra. En lugar de mostrar un único resultado esperado, enseña un abanico de resultados posibles para que puedas evaluar volatilidad, downside y lo duro que puede ser el recorrido incluso con una ventaja rentable.
Es útil cuando quieres validar el riesgo de bankroll, comparar la varianza de corto plazo con la expectativa de largo plazo y entender cómo pueden verse las rachas normales de pérdidas o los drawdowns dentro de tu estrategia. El gráfico muestra una trayectoria seleccionada frente al sobre completo de simulaciones, mientras que las estadísticas resumen rachas, drawdown, tasa de acierto, beneficio final y ROI realizado de esa trayectoria.
Úsalo como herramienta de apoyo para decidir, no como motor de predicción. El resultado solo será tan bueno como las hipótesis que introduzcas, así que un ROI, una probabilidad de acierto y un stake realistas importan mucho más que el número de simulaciones.